【様子見→機会損失】日経レバのAI予想と結果（2026-07-21）｜日経平均・NASDAQ・SOX・ドル円など主要データで分析

この記事は、AIが寄り付き前に日経レバETF（1570）の値動きを予測し、その結果を毎日検証・公開する記録です（なぜ日経レバ？）。

AIはNASDAQ、SOX指数、VIX、ドル円、米国市場の動向、過去の類似相場など複数のデータを総合的に分析し、「買い」「様子見」の判断を行っています。
ここでは、その判断根拠と実際の結果を毎日振り返り、予測精度を継続的に検証しています。

■ この検証について
・売買ルールは「寄り付き成行買い→大引け成行売り」の単純ルールです。
・本記事はAIモデルの検証記録であり、特定の投資判断を推奨するものではありません。
・データを蓄積すればするほど、AIに渡せる考察情報が増す仕組みになっていますが、現在のところデータが多いとは言えません。分析方法も試行錯誤です。また、裏で蓄積している情報がありますが、サンプルが少ないため記事に反映していない分析データもあります（2026年6月より蓄積中）。
・投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

朝のAI事前予測
AIが重視したポイント
判断の根拠
今日の検証結果
AIによる検証・考察

朝のAI事前予測

判定：様子見
最有力シナリオ：日経平均先物の大幅下落を受け、寄り付きはギャップダウンが濃厚。過去のGDパターンは全てWAIT推奨のため、様子見が賢明。

AIが重視したポイント

米国市場：方向感は限定的
SOX：SOXは小動き
VIX：市場心理は中立
ドル円：ドル円は横ばい
直近傾向：方向感は限定的 / SOXは小動き / 市場心理は中立 / ドル円は横ばい

判断の根拠

寄り付きパターンの特徴

今回参考になった寄り付きパターン

・GD乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-3.57%

・GD反発
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：+2.69%

・GU継続
　判定：BUY寄り
　BUY率：100.0%
　平均利益率：+1.24%

・GD大横ばい
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-2.39%

・GD大乱高下
　判定：WAIT寄り
　BUY率：0.0%
　平均利益率：-4.48%

寄り付きパターン統計
・GD乱高下
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -3.57%

・GD反発
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +2.69%

・GU継続
　BUY 1回 / WAIT 0回
　BUY率 100%
　勝ち 1 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 +1.24%

・GD大横ばい
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -2.39%

・GD大乱高下
　BUY 0回 / WAIT 1回
　BUY率 0%
　勝ち 0 / 負け 0 / 引き分け 0
　平均利益率 -4.48%

※現在、データ蓄積中、アルゴリズム構築中です。

類似相場分析

今回と条件が近かった過去の相場を抽出しました。

類似件数：5件
BUY：4件
WAIT：1件
平均利益率：-1.39%

※見やすさなどを検討中です。

BUY=買い
WAIT=様子見

過去の類似相場

2026-06-25　BUY　+3.80%
2026-06-26　BUY　-5.08%
2026-07-13　WAIT　-3.57%
2026-07-07　BUY　-3.33%
2026-07-15　BUY　+1.24%

想定シナリオ

WAIT（日経平均大幅GD警戒）
日経平均先物の大幅下落を受け、GDスタートが濃厚。過去のGDパターンは全てWAIT推奨でBUY率0%のため、様子見が賢明でしょう。
WAIT（米国市場の方向感限定的）
NYダウ下落、ナスダック横ばいと米国市場全体で方向感が限定的です。明確な買い材料に乏しく、無理にエントリーせず状況を静観すべきかもしれません。
BUY（SOX上昇とVIX下落）
半導体関連のSOX指数が上昇し、市場の恐怖指数VIXも低下しています。後場以降に買い戻しが入る可能性を期待してBUYを検討する見方もあります。
WAIT（類似相場の平均損益率マイナス）
信頼度の高い類似相場分析ではBUYが多いものの、平均損益率が-1.39%とマイナスです。勝ち負けが拮抗しており、積極的にBUYする根拠に乏しいでしょう。

今日の検証結果

始値：67090.0
終値：70080.0
損益：2,990円（4.46%）
判定結果：見送り

AIによる検証・考察

本日の市場は、朝方のAIによる「様子見」の判定とは対照的に、寄り付きから終値にかけて大幅な上昇を見せ、最終的に4.46%という強い損益率を記録しました。市場はAIの予測を超える力強い値動きを見せた一日であったと総括できます。

朝のAIによる「様子見」判断は、日経平均先物の大幅下落とギャップダウンが濃厚という最有力シナリオ、そして過去のGDパターンが全てWAIT推奨という分析に基づけば、リスク回避の観点からは妥当なものでした。しかし、結果的に見送りが4.46%の利益機会を逸する形となったため、実際の市場の動きとの間に乖離が生じたと分析できます。

判断材料の中で機能しなかった点としては、「最有力シナリオ」におけるGDパターン後のWAIT推奨が挙げられます。また、Python分析による「方向感は限定的」「小動き」「市場心理は中立」といった市場の傾向に関する分析も、実際の大幅な上昇とは異なる結果となりました。これらの分析が、今回の市場の勢いを十分に捉えきれていなかった可能性が考えられます。

寄り付きパターン分析との整合性を検証すると、AIはGDが濃厚と判断し、提示されたGD系のパターンは全てBUY率0%でWAIT寄り推奨でした。しかし、本日のような強い上昇が見られた場合、もしGD反発の動きが起こったのであれば、このパターンの「WAIT寄り」という判定は、今回の結果とは整合性が低いと言えます。BUY率0%のパターンが、実際に大きな利益をもたらした可能性について、より詳細な分析が求められます。

類似相場との比較では、過去5件の類似相場が平均利益率-1.39%であったのに対し、今回は大幅なプラスとなりました。この傾向から、今回の市場は過去の類似相場とは異なる特殊な要因によって変動した可能性があり、類似相場分析の適用範囲や判断基準について、さらなる検証の余地があることを示唆しています。

明日以降の検証では、まず、AIがギャップダウン濃厚と予測し「様子見」を推奨したにもかかわらず、市場がなぜ大幅な上昇を見せたのか、その背景にある要因を深掘りすることが重要です。特に、寄り付きパターン分析におけるGD系のパターン、特に「GD反発」が実際に発生した場合の値動きと、その後の推奨判定との乖離について、発生条件や市場心理の変化といった多角的な視点から再分析を進めていく方針です。これらの検証を通じて、AI予測の精度向上と、市場の多様な動きに対応できる新たな知見の獲得を目指していきます。